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CRR II: neue Reporting-Vorschrift ab Juli 2021. Was jetzt zu beachten ist.

Frankfurt 08. Juli 2021 – Ende Juni 2021 tritt die aktualisierte Capital Requirement Regulation (CRR II) in Kraft. Ziel der EU-Regulierung ist die Einführung eines sensitiveren Rahmens für das Management von Kreditrisiken. Daraus resultieren zukünftig strengere Anforderungen an die Offenlegung von Risikokennzahlen. Die neuen Vorschriften betreffen nicht nur den Bankensektor, sondern auch Asset Manager und deren Berichterstattungspflichten gegenüber Kunden.

Eines der Schlüsselthemen unter CRR II ist die Durchsicht von Investmentfonds, da das neue Fallback-Risikogewicht für intransparente Fonds um den Faktor 12,5 ansteigt. Die Manager der Investments sind daher auf eine ausreichende Granularität von Look-Through-Daten angewiesen. Das gleiche Maß an Granularität ist für Dachfondsstrukturen gefordert; also für Zielfonds, die von Drittunternehmen verwaltet werden. acarda erfüllt sämtliche Anforderungen von CRR II vollständig. Basis hierfür ist das erfolgreiche Modul CRR unserer Regulatorischen acarda Plattform, welches auch Reports wie Solvency II, SFDR, AIFMD und PRIIPS/MIFID inklusiver den Look Through-Daten abdeckt.

Das CRR Modul stellt Ihnen hierfür folgende Funktionen zur Verfügung.

1 Genaue Berechnung des Kreditrisikos gemäß CRR I mit Anpassung an CRR II.

2 Vollständige Ermittlung der Granularitäts-Anforderungen inklusive aller Datenpunkte und Kennzahlen für die folgenden Templates : C01.00 (CA1, Eigenmittel), C02.00 (CA2, Eigenmittelanforderungen), C07.00 (CRR und CCR), C09.04 (Antizyklische Kapitalposter), C22.00 (FX-Risiko), C34.01 (Derivate), C34.06 (Vertragspartner der Derivate), C34.09 (Arten von Derivaten), C25.00 (CVA), C33.00 (Staatliche Risikoexposition), C72.00 (LCR)

3 Effektive Nutzung der Standard-Templates für Solvency II TPT, WM CRR als Input für die Durchsicht externer Fonds. Umfassende Bereitstellung aller notwendigen Standard-Templates für Kundenberichte wie:

  • Länderrisiko zur Berechnung des antizyklischen Kapitalposters (WM Template und/oder C09.04)
  • Solva-Report inklusive Währungszusammensetzung (WM Template und/oder C22.00)
  • Eigenmittelabzug-Report inklusive CVA-Kennzahlen (WM Template und/oder C07.00)
  • Liquiditätsreporting (C72.00 – Liquiditätsdeckung – liquide Anlagen)
  • Reporting von „Positionen, die mit besonders hohem Risiko verbunden sind“. Relevante Templates sind C02.00, C09.01 oder kundenspezifische Templates.
  • GroMiKV (BVI Template)

Aufgrund der hohen Transparenz hinsichtlich des Datenmanagements, der technischen Berechnung sowie der Erstellung und Validierung von Berichten ist die acarda Plattform bereits heute für die Prüfung durch externe Prüfer geeignet. Nach unserer Einschätzung sind die in (2) aufgeführten ITS-Vorlagen für die Offenlegung von Investmentfondsdaten geeignet; ihre tatsächliche Produktion hängt jedoch von der Nachfrage ab. Zur Unterstützung der in (2) beschriebenen Anforderungen wird ein Datenaustausch-Template so definiert, dass alle für die Berichtproduktion relevanten Datenpunkte abgedeckt werden. Durch die aufgeführten Standardtemplates für Kundenberichte und die Bereitstellung aller für die gesetzlichen Vorlagen (3) erforderlichen Daten wird die vollständige Compliance mit CRR II für unsere Kunden sichergestellt.

Wir beraten Sie gerne zu weiteren Details.

Pressekontakt
Jessica Schreiner

Telefon: +49 15 25 47 62 361
Email: jessica.schreiner@acarda.de

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