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Am 28. Mai 2021 hat die ESMA aktuelle FAQs zur Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) veröffentlicht.
Das Dokument wurde um drei neue Fragen bezüglich der Berichterstattung nach Annex IV ergänzt. Zu den Fragen Nr. 84, 85 und 86 im Abschnitt III liefert die ESMA detaillierte Erläuterungen und Beispiele für die korrekte Ausweisung von NET DV01, NET CS01 und NET Equity Delta des AIFs. AIFMs sind verpflichtet, die Marktrisiko-Werte der verwalteten AIFs zu melden. Wenn das Risiko nicht auf die AIFs zutrifft, sollten die AIFM den Wert Null melden und im Feld „Risk Measure Description“ eine Erläuterung unter Verwendung des in den FAQ bereitgestellten Beispieltextes geben, d. h. „no exposure to this risk“.
Zusätzlich wurden drei Fragen in Abschnitt XV aktualisiert, die sich auf die Performancekosten von OGAWs (UCITS) und bestimmten Arten von AIFs beziehen
Weitere Details zu den FAQs finden Sie auf der Website der ESMA
Alle AIFMD-Meldepflichten werden durch unseren Managed Service und das acarda Reportingmodul abgedeckt.
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