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arep - Solvency II Reporting

arep Solvency II umfasst als Gesamtlösung die komplette Prozesskette des Datenmanagements und Reportings für Wertpapieranlagen gemäß den Solvency II-Anforderungen:

1. Datenintegration & Look Through
2. Klassifizierung & Validierung
3. Berechnung der SCR-Werte (Solvenzkapitalanforderungen)
4. Reporting (Tripartite-Datenblatt und QRTs)

 

Die Solvency II-Richtlinie & Ihre Folgen für das Asset Management

Die Solvency II-Richtlinie legt die neuen europäischen Versicherungsanforderungen fest, und zwar hinsichtlich Kapitalisierung, Risikoüberwachung und regulatorischem Meldewesen. Sie trat am 1. Januar 2016 in Kraft und betrifft ca. 40% des verwalteten Vermögens in Europa1):

  • Asset Manager müssen Versicherungen detaillierte Portfoliodaten liefern. Auch wenn Asset Manager keine eigenen Versicherungsmandate haben, sind sie oft durch Zielfonds oder fondsgebundene Versicherungsstrukturen betroffen.
  • Versicherungen sind verpflichtet, die Daten ihres direkt und indirekt investierten Vermögens auf Qualität zu überwachen, und müssen eine korrekte Klassifizierung für die SCR-Berechnung und das Reporting sicherstellen. 
  • Administratoren und Master-KVGs übernehmen diese Dienstleistungen für Asset Manager oder auch Versicherungen. Sie benötigen dafür mandatenfähiges europäisches System, das die Integration externer Look-through-Daten und korrekte Anreicherung interner Daten gleichermaßen ermöglicht.

 

Das Besondere an der acarda-Lösung

  • Das modulare System ist sofort einsetzbar, wird in unserem zertifizierten Rechenzentrum in Luxemburg betrieben und erfordert durch die browserbasierte Benutzeroberfläche und eine zentrale Oracle-Datenbank keinerlei IT- Infrastruktur.
  • arep Solvency II ermöglicht die leichte Integration und Verifizierung interner sowie externer Look-through-Daten und die Klassifizierung, Datenanreicherung, SCR-Berechnung und das Reporting in verschiedenen Formaten (Tripartite-Datenblatt, QRTs). 
  • Kurze Implementierung und ein umfassender Wartungsservice gewährleisten die Erfüllung aller gesetzlichen und kundenbezogenen Anforderungen. 

1) EFAMA, Asset Management Europe, Facts and Figures, April 2015, S. 22.

 

Datenaustausch- & Berichterstellungsanforderungen

Mit arep-Solvency II können Sie sich auf eine Lösung verlassen, die alle Anforderungen der EIOPA abdeckt.

  • Säule 1 verpflichtet Versicherungen zur monatlichen Berechnung der SCR-Werte ihrer Anlagen. Das erfordert eine detaillierte Erhebung und ein Look Through aller Vermögenswerte mit mehr als 130 Datenfeldern.
  • Säule 2 schreibt unter anderem die Qualitätssicherung und Verantwortung für alle Daten vor.
  • Säule 3 fordert die in den QRTs standardisierte Transparenz für Aufsichtsbehörden und Investoren. 

 

 

Messbarer Kundennutzen

Erfüllung der Anforderungen aller drei Säulen mit einer effizienten Lösung & Dienstleistung.

Wir arbeiten seit 15 Jahren für die europäische Asset Management Industrie – Sie können sich auf unsere Erfahrung verlassen. Unsere webbasierte Solvency II-Lösung wurde auf Grundlage unserer bewährten Lösung für das Versicherungs-Reporting (VAG) entwickelt und mit den Standards der europäischen Asset Management Verbände abgestimmt.

Unsere Solvency II-Experten unterstützen Sie fachlich, organisatorisch und technisch bei der Implementierung im Betrieb als Managed Service Dienstleistung für Datenerhebung, Qualitätsprüfung, Klassifizierung, Kalkulation und Reporting.

Säule 1: Solvenzkapitalanforderungen, Datenmanagement & Durchschau

  • Automatisierte Datenintegration aus verschiedenen Fondsverwaltungssystemen, Plattformen, eigenen Datenbanken oder Drittsystemen für eigene Fonds, Zielfonds (Durchschau) und Direktanlagen von Versicherungen.
  • Datenanreicherung mit CIC, NACE, LEI und Emittenten.
  • Abbildung aktueller Richtlinien der EIOPA.

Säule 2: Risikomanagement & -kontrolle

  • Nachvollziehbarkeit und Datenprüfungen durch exportierbare CSV-Tabellen; Datenqualitätssicherung durch Plausibilitätsprüfungen und Audit Trail.
  • Automatisierte Prozessüberwachung mit Ampelsystem.
  • Betrieb der Lösung im Tier IV-zertifizierten Rechenzentrum ebrc, Luxemburg.

Säule 3: Reporting für die Investoren & Aufsicht

  • Zusammenstellung des Tripartite-Datenaustauschblatts für Asset Manager und Versicherungen.
  • Generierung der QRTs für Versicherungen
  • Sicherer browserbasierter Datenzugriff für Portfoliomanager, Fondsgesellschaften, Administratoren und Versicherungen.

Graphische Darstellung: Worfklow-gestützer Prozess

Datenaustausch & Reporting Schritt für Schritt

1. Integration von Fonds- & Zielfondsdurchschaudaten

  • Import von Portfoliodaten aus verschiedenen Systemen mit Schnittstellen zu Administratoren wie z.B. BBH, BNP Paribas, BNY Mellon, EFA, RBC, State Street
  • Integration des Tripartite Templates von Zielfonds über die arep-Durchschau-Plattform mit Vertraulichkeitsvereinbarung und Genehmigungsprozess

2. Datentransformation in ein einheitliches Format

  • Regelbasierte Umwandlung der Daten aus verschiedenen Quellen in ein Standardformat
  • Auflösung von Zielfonds (Look-Through-Konsolidierung)

3. CIC-Mapping & Risikoklassifizierung

  • Regelbasierte CIC-Klassifizierung von ISIN-Instrumenten oder strukturierten Produkte ohne ISIN
  • Risikoklassifizierung zur Berechnung der SCR-Werte

4. Datenanreicherung & Validierung

  • Datenanreicherung: z.B. NACE, oberste Unternehmensebene des Emittenten
  • Automatisierte Datenvalidierung: z.B. Fälligkeitsdatum bei Anleihen

5. Optionale Berechnung der SCR-Marktwerte

  • Berechnung der SCR-Werte nach dem Standardansatz

6. Prüfung, Qualitätssicherung & Genehmigung 

  • Automatisierte Prozessüberwachung mit Ampelsystem auf dem Dashboard, Eskalationsverfahren (alerts) mit E-Mail-Warnungen
  • Effektive Sammel-Genehmigung (Approval) vor Weiterleitung

7. Berichterstellung

  • Abbildung des Tripartite-Datenblatts Version 3.0 
  • Befüllung der QRTs (z.B. S.06.02./03) für die Assets und optional der Passiva 

Die Lösung als Software as a Service (SaaS) und/oder Managed Service

Software as a Service

Wir stellen Ihnen die Anwendung auf Wunsch als Software as a Service (SaaS) in einem hochsicheren, Tier IV zertifizierten Rechenzentrum zur Verfügung.

Der Aufbau einer eigenen IT-Infrastruktur mit den entsprechenden Anfangsinvestitionen entfällt. Durch den Verzicht auf eigene Systeme vermeiden Sie außerdem, dass die Komplexität Ihrer IT-Infrastruktur weiter erhöht wird. Dies erlaubt eine höhere Konzentration auf Ihre Kernkompetenzen und damit eine bedarfsgerechte Nutzung eigener IT-Skills und Ressourcen.

Wir übernehmen den Betrieb und den Support. Der Zugriff erfolgt gesichert und einfach über Ihren Webbrowser.

Business Service / Managed Service

Wir stellen Ihnen auch verschiedene Reportings als Business Service zur Verfügung. Bei dieser Option übernehmen unsere Experten alle für die Reportings notwendigen Aufgaben für Sie.

Service Level Agreement

Art und Umfang der Software as a Service richten sich nach Ihrem Bedarf. Sie zahlen nur für den genutzten Service auf Basis vertraglich vereinbarter Service Level Agreements (SLA).

Kontakt

Gerhard Jovy
Partner
Tel: +49 69 24 44 88 10

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Notiz per Kontaktformular

TPT-Importdateien

Gerne stellen wir die derzeit akzeptieren Dateiformate der Tripartite (TPT)-Importdateien für Solvency II-Reporting zur Verfügung. Schreiben Sie uns per Kontaktformular.

Information

Mehr Informationen zu unserem Leistungsangebot für Ihr Solvency II-Reporting erhalten Sie in unserer Broschüre.

EU-Fondsdatenblatt für Solvency II-Reporting: Draft-Version 3.0

arep Solvency II Präsentation

Lassen Sie sich eine 45-minütige Präsenation unserer Solvency II-Software & Services zeigen.

Es werden Ihnen alle Funktionalitäten der Applikation vorgestellt, damit Sie sich selbst ein Bild darüber machen können.

Schreiben Sie uns eine Notiz per Kontaktformular.